Найти
  Перейти на главную Карта сайта Написать E-mail

Лучшие инвестиционные фонды в мае 2010 года

      01 июля 2010 16:40

Рейтинг актуален на 22.06.10

Аналитики АЗИПИ провели модернизацию независимого рейтинга рынка коллективных инвестиций. Не секрет, что Россия занимает одно из последних мест в Европе по совокупной СЧА открытых и интервальных фондов, а количество фондов находится на высоком уровне. Как следствие, средний размер ПИФов и ОФБУ в нашей стране невелик. Большое количество фондов затрудняет сделать выбор инвесторам. Как показало проведенное ранее исследование, крупные фонды в целом являются более надежными инструментами, а, кроме того, зачастую показывают более хорошие результаты. В результате было принято решение исключить фонды с малым размером активов.

Теперь, для участия в рейтинге стоимость чистых активов фонда должна составлять свыше 30 млн рублей, при условии, что общая СЧА управляющего менее 300 млн рублей. Если СЧА управляющего более 300 млн. рублей, для участия в рейтинге фонду достаточно иметь 10 млн рублей под управлением.

В случае если спустя несколько месяцев после включения фонда в Рейтинг его СЧА опускается более чем на 30% ниже установленных минимальных границ, то принимается решение об исключении данного фонда из Рейтинга.

Лучшие инвестиционные фонды в мае 2010 года
Фонд Риск1 Доходность2 (%) Рейтинг3 (%) Тип
Высокий уровень риска
1 Глобал Капитал — Акции 84_16 -11.34 28.12 ОА
2 Кросс — Консервативный 81_19 -10.62 16.62 ОФБУ
3 Зенит — Доходный II 149_0 -32.98 15.28 ОФБУ
4 Финам — Первый 94_6 -10.85 14.32 ОС
5 Регион — Фонд акций 85_15 4.18 13.58 ОА
6 Кэпитал — Базовый 87_13 -15.12 6.98 ОА
7 БКС — Фонд Голубых Фишек 81_19 -1.05 6.62 ОА
8 Атон — Фонд акций 83_17 -10.94 5.29 ОА
9 Газпромбанк — Агрессивный 84_16 -7.35 4.74 ОФБУ
10 Зенит — Перспективный 129_0 -38.49 3.72 ОФБУ
11 Меркури Кэпитал Траст — Акции 82_18 -8.69 3.07 ОА
12 Риком — Акции 87_13 -13.78 1.44 ОА
13 ВТБ — Долгосрочные взаимные инвестиции 86_14 -15.68 0.49 ОА
14 Капиталъ — Акции 89_11 -11.23 0.12 ОА
15 УК Банка Москвы — Звездный бульвар - звезды российского фондового рынка 80_20 -13.85 -0.53 ОА
16 Русс-инвест — Паевой фонд акций 86_14 -14.45 -0.59 ОА
17 Северо-западный — Фонд акций 87_13 -22.61 -2.20 ОА
18 Газпромбанк — Акции 82_18 -14.16 -2.32 ОА
19 Зенит — Доходный 138_0 -36.66 -3.12 ОФБУ
20 Агана — Экстрим 81_19 -13.66 -4.42 ОА
21 Абсолют — Перспектива 91_9 -23.06 -5.68 ОФБУ
22 Райффайзен — Акции 86_14 -23.13 -5.88 ОА
23 Максвелл — Фонд акций 84_16 -19.34 -11.12 ОА
24 Лидер — Газовая промышленность - Акции 81_19 -25.98 -12.67 ОА
25 Петрокоммерц — Акции 80_20 -16.80 -21.27 ОФБУ
26 Метрополь — Афина 81_19 -31.21 -22.46 ОС
Повышенный уровень риска
1 Энергокапитал — Сбалансированный 72_28 -0.13 34.07 ОС
2 Универ — Фонд акций 59_41 -2.43 25.10 ОА
3 Арсагера — Фонд акций 79_21 -4.26 25.02 ОА
4 Кросс — Сбалансированный 75_25 -17.69 15.25 ОФБУ
5 Энерготрансбанк — Янтарь - российские акции 63_37 -1.77 10.87 ОФБУ
6 Капиталъ — Перспективные вложения 55_45 -12.97 9.99 ОА
7 Уралсиб — Фонд первый 59_41 2.29 8.68 ОА
8 Промсвязь — Акции 61_39 -2.96 8.63 ОА
9 АльянсРосно — Акции 78_22 -11.61 8.10 ОА
10 Глобэкс — Фонд акций 78_22 -3.10 5.46 ОА
11 Ренессанс — Сбалансированный 60_40 -0.64 5.37 ОС
12 Интраст — Фонд Акций 62_38 -8.52 3.25 ОА
13 Регионфинансресурс — Фонд сбалансированный 58_42 -8.91 2.67 ОС
14 Ермак — Фонд краткосрочных инвестиций 70_30 -16.99 2.43 ОА
15 Ренессанс — Акции 67_33 -14.39 2.10 ОА
16 Открытие — Акции 72_28 -8.07 2.01 ОА
17 Аналитический центр — Сбалансированный 74_26 -14.32 1.23 ОС
18 КИТ Фортис — Фонд акций 77_23 -15.72 0.90 ОА
19 ОФГ Инвест — Петр Столыпин 60_40 -1.28 0.78 ОА
20 Доходъ — Фонд акций 68_32 -13.82 0.64 ОА
21 Русс-инвест — Паевой фонд акций и облигаций 66_34 -11.23 0.09 ОС
22 Северо-западный 61_39 -4.77 -0.68 ОС
23 Тринфико — Сбалансированные инвестиции 67_33 -24.76 -1.31 ОС
24 ОИФ — Сбалансированный 76_24 -20.24 -1.68 ОС
25 Сибиряк — Фонд акций 73_27 -2.13 -1.90 ОА
26 Интерфин — Акции 65_35 -6.32 -2.08 ОА
27 УК Банка Москвы — Манежная площадь - российские акции 73_27 -14.25 -2.11 ОА
28 Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд акций 70_30 -17.72 -2.36 ОА
29 Тройка Диалог — Добрыня Никитич 77_23 -20.92 -3.73 ОА
30 Тройка Диалог — Федеральный 71_29 -29.85 -4.00 ОА
31 Адекта — Фонд ликвидных активов 67_33 -14.47 -4.29 ОС
32 Капиталъ — Сбалансированный 56_44 -13.50 -4.50 ОС
33 Райффайзен — Сбалансированный 64_36 -14.98 -4.64 ОС
34 Атон — Фонд сбережений 59_41 -8.82 -5.01 ОС
35 Тринфико — Фонд роста 67_33 -24.92 -5.05 ОА
36 УК Банка Москвы — Красная площадь - акции компаний с государственным участием 78_22 -23.75 -5.99 ОА
37 Банк на Красных Воротах — Универсальный 65_35 -19.71 -6.19 ОФБУ
38 Паллада — Алемар-Активные операции 76_24 -18.45 -6.61 ОС
39 Достояние — Акции 68_32 -16.73 -6.61 ОА
40 Солид — Инвест 70_30 -28.04 -7.19 ОА
41 Русь-капитал — Акции 67_33 -15.87 -7.50 ОА
42 Агана — Фонд региональных акций 58_42 -22.26 -8.54 ОА
43 Ингосстрах — Акции 70_30 -13.92 -8.62 ОА
44 Трансфингруп — Фирменный 66_34 -12.31 -9.01 ОС
45 Татфондбанк — Фонд российских акций 75_25 -20.83 -9.15 ОФБУ
46 Райффайзен — Фонд фондов 65_35 -15.42 -9.22 ОФ
47 Альфа-Капитал — Акции 65_35 -11.64 -11.45 ОА
48 Паллада — Алемар-Фонд акций 72_28 -18.95 -11.59 ОА
49 БФА — Стоик 75_25 -19.80 -11.74 ОА
50 Максвелл — Фонд госпредприятий 73_27 -27.94 -11.99 ОА
51 Мономах — Перспектива 74_26 -23.08 -14.30 ОА
52 Интерфин — Партнерство 72_28 -26.40 -14.94 ОС
53 Либра — Фонд акций 69_31 -19.30 -15.10 ОА
54 Агана — Молодежный 75_25 -12.97 -15.33 ОС
55 МДМ — Мир акций 74_26 -12.73 -18.14 ОА
56 Центр-инвест — Первый 76_24 -21.57 -18.53 ОФБУ
57 Меркури Кэпитал Траст — Смешанный 79_21 -29.83 -19.34 ОС
58 Мономах — Панорама 68_32 -15.96 -24.18 ОС
59 Максвелл — Капитал 57_43 -40.26 -28.45 ОС
60 Максвелл — Фонд облигаций 61_39 -43.07 -47.08 ОО
Умеренный риск
1 Универ — Фонд смешанных инвестиций 30_70 10.80 17.87 ОС
2 Арсагера — Фонд смешанных инвестиций 52_48 -1.14 15.84 ОС
3 БКС — Фонд Национальных Облигаций 31_69 14.45 13.43 ОО
4 Уралсиб — Фонд Профессиональный 37_63 1.49 4.00 ОС
5 Тройка Диалог — Илья Муромец 30_70 3.99 2.98 ОО
6 Уралсиб — Фонд отраслевых инвестиций 44_56 -21.92 1.33 ИА
7 БКС — Фонд Оптимальный 33_67 -5.78 1.04 ОС
8 Ломоносов — Ломоносов 47_53 -10.86 0.34 ОС
9 Уралсиб — Фонд перспективных вложений 41_59 -15.68 -0.97 ИА
10 КИТ Фортис — Фонд сбалансированный консервативный 31_69 -4.62 -0.99 ОС
11 Газпромбанк — Страховые резервы 31_69 -4.95 -1.03 ОФБУ
12 Паллада — Cмешанные инвестиции 45_55 -8.21 -1.06 ОС
13 Зенит — Тихая гавань 40_60 -4.35 -1.27 ОФБУ
14 ВТБ — Лидер Инвест 41_59 -6.33 -1.43 ОС
15 Газпромбанк — Сбалансированный 48_52 -8.51 -1.67 ОС
16 Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд акций малого и среднего бизнеса 54_46 -21.44 -1.87 ОА
17 Ингосстрах — Сбалансированный 49_51 -3.30 -2.12 ОС
18 УК Банка Москвы — Рождественка 46_54 -8.33 -2.50 ОС
19 БКС — Фонд Перспективных Акций 45_55 -12.53 -3.19 ОА
20 Элби — Накопительный 35_65 -6.84 -3.33 ОС
21 Тройка Диалог — Дружина 52_48 -12.11 -3.86 ОС
22 АльянсРосно — Сбалансированный 34_66 -8.77 -3.88 ОС
23 Астерком — Фонд акций 33_67 -8.79 -4.96 ОА
24 Регионгазфинанс — Тактика 40_60 -11.95 -5.04 ОС
25 Газпромбанк — Консервативный 39_61 0.35 -5.75 ОФБУ
26 Абсолют — Доверие 54_46 -10.92 -6.13 ОФБУ
27 Паллада — Акции 53_47 -12.24 -6.15 ОА
28 Интраст — Фонд смешанных инвестиций 41_59 -11.11 -6.54 ОС
29 Достояние — Федеральный фонд фондов 45_55 -12.03 -6.63 ОФ
30 Максвелл — Первый фонд фондов 53_47 -13.61 -8.02 ОФ
31 Доверие Капитал — Траст первый 48_52 -12.41 -8.94 ОС
32 АФМ — Премьера 43_57 -7.04 -9.07 ОС
33 Либра — Сбалансированный 46_54 -12.50 -10.35 ОС
34 ОФГ Инвест — Сбалансированный 41_59 -4.11 -10.87 ОС
35 БФА — Титан 52_48 -11.17 -11.68 ОС
36 Русь-капитал — Сбалансированный 48_52 -8.42 -11.85 ОС
37 Альфа-Капитал — Сбалансированный 40_60 -10.66 -12.11 ОС
38 Паллада — Гранат 45_55 -5.62 -12.24 ОС
39 Достояние — Сбалансированный 53_47 -13.87 -12.57 ОС
40 Интерфин — Облигации 32_68 -3.65 -12.64 ОО
41 МДМ — Сбалансированный 33_67 -3.11 -12.87 ОС
42 Инвесткапитал — Фонд акций 50_50 -25.51 -13.30 ОА
43 Агана — Эквилибриум 32_68 -10.10 -14.08 ОС
44 Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд сбалансированный 52_48 -13.23 -14.08 ОС
45 Уралсиб — Фонд консервативный 41_59 -11.43 -16.19 ОО
46 МДМ — Мир облигаций 30_70 -11.18 -16.56 ОО
47 Лидер — Народное достояние 34_66 -16.84 -17.05 ОС
48 Петрокоммерц — 2 52_48 -11.99 -19.02 ОФБУ
49 Петрокоммерц — 1 52_48 -16.51 -20.69 ОФБУ
50 Солид — Фонд долгосрочных инвестиций 38_62 -11.80 -21.69 ОО
51 Петрокоммерц — 3 50_50 -21.10 -23.83 ОФБУ
52 РФЦ — Накопительный 52_48 -26.89 -37.87 ОО
Пониженный уровень риска
1 ВТБ — Фонд Казначейский 15_85 7.53 10.59 ОО
2 Славянский кредит — Хедж-фонд 15_85 21.24 9.06 ОФБУ
3 Открытие — Облигации 9_91 12.81 6.23 ОО
4 Энергокапитал — Сберегательный 26_74 6.46 4.20 ОО
5 Северо-западный — Фонд облигаций 23_77 11.66 3.91 ОО
6 Ренессанс — Облигации 16_84 7.82 3.39 ОО
7 Абсолют — Доходный 19_81 8.68 2.66 ОФБУ
8 Капиталъ — Облигации 8_92 6.31 2.30 ОО
9 Тройка Диалог — Садко 25_75 4.24 2.28 ОО
10 Паллада — Сапфир 18_82 8.09 0.17 ОО
11 ОФГ Инвест — Русские облигации 12_88 5.57 -1.36 ОО
12 Лидер — Газовая промышленность - Облигации 9_91 3.19 -2.31 ОО
13 Альфа-Капитал — Облигации плюс 14_86 4.16 -3.38 ОО
14 Русь-капитал — Облигации 22_78 4.29 -3.63 ОО
15 Еврофинансы — Аванпост 18_82 -4.27 -4.00 ОО
16 Ингосстрах — Облигации 9_91 2.76 -5.04 ОО
17 Газпромбанк — Облигации 14_86 4.20 -5.70 ОО
18 Паллада — Алемар-Фонд облигаций 24_76 -0.96 -5.96 ОО
19 Пенсионный резерв — Накопительный Резерв 29_71 -8.36 -6.04 ОС
20 Райффайзен — Облигации 12_88 0.05 -7.35 ОО
21 Витус — Фонд акций 27_73 -12.80 -8.99 ИА
22 Ингосстрах — Пенсионный 24_76 -3.08 -9.43 ОС
23 Лидер — Страховые инвестиции 16_84 -3.18 -10.10 ОС
24 БФА — Финансист 17_83 -2.32 -11.98 ОО
25 АльянсРосно — Государственные облигации 21_79 -9.15 -13.40 ОО
26 Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд облигаций 24_76 -4.60 -13.61 ОО
27 УК Банка Москвы — Волхонка - российские облигации 26_74 -6.05 -17.52 ОО
Низкий уровень риска
1 КИТ Фортис — Фонд облигаций 0_100 6.43 2.27 ОО
2 Газпромбанк — Казначейский 0_100 8.19 0.40 ОО
3 Альфа-Капитал — Резерв 0_100 7.10 0.20 ОО
4 КИТ Фортис — Фонд денежного рынка 0_100 7.04 -1.91 ОД
5 Финам — Депозитный 0_100 7.28 -2.73 ОД
6 АльянсРосно — Облигации 0_100 5.23 -3.89 ОО
Индексные
1 КИТ Фортис — Индекс РТС 81_19 -11.63 4.74 ОИ
2 БКС — Индекс ММВБ 82_18 -10.36 3.44 ОИ
3 Олма — Индекс РТС 80_20 -13.40 2.49 ОИ
4 УК Банка Москвы — Биржевая площадь - Индекс ММВБ 88_12 -16.86 1.92 ОИ
5 Солид — Индекс ММВБ 84_16 -14.39 1.59 ОИ
6 Энергокапитал — Индекс ММВБ 84_16 -13.72 1.40 ОИ
7 КИТ Фортис — Индекс ММВБ 86_14 -15.30 0.64 ОИ
8 Русс-инвест — Индекс ММВБ 83_17 -14.31 0.01 ОИ
9 Агана — Индекс ММВБ 88_12 -16.86 -0.10 ОИ
10 Паллада — Изумруд-Индекс ММВБ 84_16 -17.69 -0.17 ОИ
11 АК Барс — Индекс ММВБ 86_14 -17.70 -0.55 ОИ
12 ВТБ — Индекс ММВБ 85_15 -18.04 -0.61 ОИ
13 БФА — Индекс ММВБ 85_15 -15.00 -0.65 ОИ
14 Максвелл — Индекс ММВБ 85_15 -17.72 -1.17 ОИ
15 Финам — Индекс ММВБ 87_13 -19.60 -3.53 ОИ
16 Атон — Индекс ММВБ 88_12 -17.54 -4.53 ОИ
17 Альфа-Капитал — Индекс ММВБ 84_16 -19.04 -21.33 ОИ
Нефть и газ
1 УК Банка Москвы — Триумфальная площадь - Российская нефть 75_25 -3.44 -2.48 ОА
2 КИТ Фортис — Российская нефть 81_19 -9.75 -4.58 ОА
3 Альфа-Капитал — Нефтегаз 64_36 -5.96 -10.46 ОА
4 Максвелл — Нефтегаз 82_18 -5.93 -10.70 ОА
Телеком
1 Интерфин — Телеком капитал 62_38 -10.19 19.24 ОА
2 Тройка Диалог — Телекоммуникации 61_39 -22.17 18.08 ОА
3 КИТ Фортис — Российские телекоммуникации 58_42 -27.26 8.72 ОА
4 Альфа-Капитал — Телекоммуникации 54_46 -28.49 3.61 ОА
5 УК Банка Москвы — Останкино - Российская связь 57_43 -31.35 0.82 ОА
6 Максвелл — Телеком 58_42 -26.13 -7.08 ОА
Энергетика
1 УК Банка Москвы — Замоскворечье - Российская энергетика 69_31 -18.16 11.46 ОА
2 Тройка Диалог — Электроэнергетика 58_42 -24.42 6.32 ОА
3 Максвелл — Энерго 46_54 -20.82 -17.65 ОА
4 Альфа-Капитал — Электроэнергетика 53_47 -24.36 -21.44 ОА
5 КИТ Фортис — Российская электроэнергетика 57_43 -41.84 -25.07 ОА
2/3 Нефть и газ +1/3 Энергетика
1 Адекта — Фонд топливно-энергетического комплекса 81_19 -22.10 -12.83 ОА
Металлургия
1 УК Банка Москвы — Трубная площадь - Российская металлургия 78_22 -0.76 2.55 ОА
2 Тройка Диалог — Металлургия 80_20 -19.60 -15.53 ОА
3 Альфа-Капитал — Металлургия 67_33 -11.78 -24.43 ОА
  1 - Риск - значение М_N соответствует риску вложения в портфель, состоящий из M% акций и N% облигаций
  2 - Доходность - среднегодовая доходность, рассчитывается как медиана годовых доходностей за 3 года. опережение/отставания от бенчмарка данным фондом, рассчитывается как модифицированная медиана годового опережения бенчмарка.
  3 - Рейтинг - значение среднегодового опережение/отставания от бенчмарка данным фондом, рассчитывается как модифицированная медиана годового опережения бенчмарка.

В связи с внесением ограничений, в группах по риску произошли следующие изменения:

Группа высокого риска На первую строчку вышел фонд «Глобал Капитал — Акции», продемонстрировавший существенное опережение бенчмарка группы за прошедшие три года. На второй и третьей строчке расположились ОФБУ «Кросс — Консервативный» и «Зенит — Доходный II». Отметим, что фонд под управлением Зенита на протяжении длительного времени в 2009 году возглавлял Рейтинг, но потом покинул тройку лидеров и сейчас вернулся вновь.

Группа повышенного риска В данной группе бессменным лидером остается «Энергокапитал — Сбалансированный», значительно опережающий своих конкурентов. Вторую и третью строчку заняли фонды «Универ — Фонд акций» и «Арсагера — Фонд акций». Отметим, что в прошлом месяце в данную группу был включен фонд «Регионфинансресурс — Фонд сбалансированный», продемонстрировавший неплохие результаты и разместившийся на десятой строчке самой крупной группы с 60 участниками.

Группа умеренного риска В группе умеренного риска на первую строчку вышел фонд «Универ — Фонд смешанных инвестиций», продемонстрировавший стабильное опережение бенчмарка на исследуемом периоде в три года. Основные два конкурента этого ПИФа по Рейтингу «Арсагера — Фонд смешанных инвестиций» и «БКС — Фонд Национальных Облигаций» буквально «дышат в спину», отставая чуть более чем на 2% (прим. значение рейтинга отражает среднегодовое опережение соответствующего бенчмарка).

Группа пониженного риска В группе пониженного риска фонд «ВТБ — Фонд Казначейский» сумел опередить лидера Рейтинга на протяжении нескольких лет «Славянский кредит — Хедж-фонд». Однако, опережение является минимальным, что говорит о напряженной борьбе между этими фондами за первое место в следующих выпусках Рейтинга. На третьей строчке находится ПИФ «Открытие — Облигации».

Группа низкого риска Группа низкого риска остается наиболее маленькой всего с 6 участниками. На первом месте продолжает находиться «КИТ Фортис — Фонд облигаций». Вторую и третью строчки занимают «Газпромбанк — Казначейский» и «Альфа-Капитал — Резерв».

Источник таблиц: АЗИПИ
Источник: РБК.Рейтинг
 
Комментарии
Оставить комментарий
Каталог участников RWAY.ru
Яндекс.Метрика